Leur romance a commencé par une rencontre fatidique à Sydney lors des Jeux olympiques de 2000. Une diseuse de bonne aventure a prédit à Mary qu'elle rencontrerait un étranger prospère qui conquérirait son cœur. Le 14 mai, le couple a célébré son 19e anniversaire de mariage.
Frederik est né le 26 mai 1968 de la reine Margrethe II du Danemark et du prince consort Henrik et est devenu le fils aîné du couple. Il a également un frère cadet Joachim.
Les parents, en particulier le père des garçons, ont expliqué aux fils dans leur petite enfance que l'aîné d'entre eux - Frederik - deviendrait le roi du Danemark à l'avenir, ce qui lui imposait une grande responsabilité, et que son jeune frère resterait toujours un petit frère. On ne sait pas ce qu'en pensait Joachim, mais Frederick, un enfant très délicat et vulnérable par nature, ne comprenait pas vraiment les exigences qui lui étaient imposées pendant ces années. Le père des garçons les a élevés assez strictement, beaucoup de temps a été consacré à leur éducation. La mère de Margrethe n'était pas non plus très sensible à ses fils et, comme elle l'admettait déjà dans sa vieillesse, elle était souvent effrénée dans l'éducation des enfants.