Le principal responsable de la chute du KOSPI a été identifié et JP Morgan a été diagnostiqué avec un renversement.

MSN - 17:02
La banque d'investissement mondiale (IB) JP Morgan a pointé du doigt les actions individuelles et les fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier comme étant la cause de la récente volatilité extrême et du fort déclin du marché boursier national. Cependant, à mesure que la liquidation des produits connexes a progressé de plus de 75 %, la charge du marché a été considérablement réduite et les perspectives d'un fort rebond et d'un marché haussier pour le KOSPI ont été maintenues. Le 21, JP Morgan a déclaré dans un rapport intitulé "Stratégie boursière coréenne, mise à jour sur le désendettement de la Corée", "Les fondamentaux du marché coréen sont toujours solides, mais le désendettement forcé (réduction de la dette) dû aux ETF à effet de levier a accentué la baisse du cours des actions", a-t-il analysé. Selon le rapport, les actifs nets des ETF à effet de levier coréens basés sur des actifs ont atteint 50 milliards de dollars (environ 74 000 milliards de won) à la fin de l'année dernière. mois, atteignant quatre fois celui des États-Unis, créant un cercle vicieux de vente à chaque baisse du marché. Cependant, JP Morgan a diagnostiqué que la constitution actuelle du marché boursier se normalise rapidement. Au cours du processus d'ajustement, la taille des ETF à effet de levier est à un niveau approprié.

La banque d'investissement mondiale (IB) JP Morgan a pointé du doigt les actions individuelles et les fonds négociés en bourse (ETF) à effet de levier comme étant la cause de la récente volatilité extrême et du fort déclin du marché boursier national.

Cependant, à mesure que la liquidation des produits connexes a atteint plus de 75 %, la ch...
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