Wu Qi, journaliste au Securities Times
Depuis fin septembre de cette année, le marché des actions A a rebondi. Qu'il s'agisse de fonds d'actions actifs ou de fonds passifs, la plupart d'entre eux ont récupéré leurs pertes au cours de l'année. Un petit nombre de fonds se sont même remis du retracement de ces dernières années. et la valeur nette des fonds a atteint un niveau record.
Cependant, les hedge funds quantitatifs publics, qui ont toujours été loués pour leur stabilité, sont devenus la catégorie de fonds la plus frustrée dans ce cycle de rebond. Les données montrent que 20 fonds spéculatifs quantitatifs publics ont subi des pertes au cours de l'année, et que la plupart d'entre eux sont passés de bénéfices à des pertes au cours de ce cycle de rebond du marché et ont subi d'importants retracements. À cet égard, la plupart des institutions ont indiqué que le retracement net était principalement dû à la convergence rapide et substantielle des bases des contrats à terme sur indices boursiers.
Fonds spéculatifs quantitatifs offerts au public
Accueillez le plus gros retracement de l’année
Fin septembre, le marché des actions a a rebondi rapidement, les quatre principaux contrats à terme sur indices boursiers ont également fortement augmenté et la base a même connu une hausse significative tant attendue. En raison de la hausse rapide des contrats à terme sur indices boursiers, de nombreux fonds spéculatifs quantitatifs publics ont subi des pertes importantes sur leurs positions courtes. Ces fonds ont besoin de reconstituer leurs flux de trésorerie ou de vendre des actions pour reconstituer leurs marges. , et la valeur nette de la plupart des fonds a donc augmenté.
Les hedge funds quantitatifs publics constituent un produit relativement spécialisé dans le secteur des fonds publics. Ils constituent également l'un des rares fonds de stratégie neutre du secteur des fonds public...
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