Les traders de roupies indiennes sont moins inquiets des élections américaines que du reste de l'Asie

Nimesh Vora - Reuters - 04/11
Le marché des options indique que les traders de roupies indiennes n'étaient pas trop préoccupés par la potentielle recrudescence de la volatilité après les élections américaines, ce qui contraste nettement avec les autres devises asiatiques.
MUMBAI, 4 novembre (Reuters) - Le marché des options indique que les traders de roupies indiennes n'étaient pas trop préoccupés par une éventuelle poussée de volatilité après les élections américaines, ce qui contraste nettement avec les autres monnaies asiatiques.
La volatilité implicite sur un mois de la paire dollar/roupie était de 2,3 % lundi, un jour avant les élections américaines, soit presque au même niveau que la moyenne quotidienne depuis le début de l'année.
La volatilité implicite reflète l'opinion du marché sur le potentiel de fluctuations futures des prix.
Contrairement à la roupie, la volatilité implicite du yuan chinois offshore était de 8,7 %, soit plus du double de la moyenne quotidienne depuis le début de l'année.
La volatilité implicite sur les autres devises asiatiques s'est située entre 7,8% et 12,9%.
Graphique comparant la volatilité réalisée et implicite des devises asiatiques. les roupies sont bien inférieures à celles du reste de l'Asie
La perspective d’une victoire du candidat républicain Donald Trump aux élections américaines a incité les investisseurs à intégre...
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