Les swaps sur défaut de crédit souverain américain augmentent suite aux élections et le plafond de la dette s'inquiète

Davide Barbuscia - Reuters - 24/10
Le coût de l’assurance de l’exposition à la dette publique américaine a atteint son plus haut niveau depuis près d’un an, ce qui suggère que les investisseurs deviennent nerveux à l’idée d’un résultat de l’élection présidentielle américaine qui pourrait rendre le gouvernement moins en mesure de rembourser sa dette.
NEW YORK, 24 octobre (Reuters) - Le coût de l'assurance de l'exposition à la dette publique américaine a atteint son plus haut niveau depuis près d'un an, ce qui suggère que les investisseurs deviennent nerveux à l'idée d'un résultat de l'élection présidentielle américaine qui pourrait rendre le gouvernement moins en mesure de rembourser sa dette.
Les spreads des credit default swaps (CDS) américains à un an – des indicateurs du risque de défaut basés sur le marché – se sont élargis à 49 points de base jeudi, selon les données de S&P Global Market Intelligence, le plus élevé depuis novembre 2023.
Ces écarts ont augmenté régulièrement au cours des dernières semaines, ce qui coïncide avec le fait que les marchés financiers anticipent de meilleures chances de victoire du candidat républicain Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre.
Le risque de défaut plus élevé reflété par le contrat dérivé est cependant plus susceptible d'indiquer les premières inquiétudes des investisseurs concernant un conflit politique sur la limite d'emprunt aux États-Unis l'année prochaine, plutôt que d'exprimer des couvertures pures et simples contre le résultat des élections, ont déclaré jeudi les analystes de Barclays dans une note. .
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