La chute des actions déclenchée par la hausse du yen va se prolonger, déclare le stratège de Goldman Sachs

LONDRES, 13 août (Reuters) - Les stratégies de trading systématiques, y compris celles gérées par les hedge funds, continuent de se débarrasser des transactions, ce qui représente environ 109 milliards de dollars de contrats à terme sur actions mondiales vendus au cours du mois dernier, a déclaré Scott Rubner, stratège de Goldman Sachs, dans une note consultée par Reuters. Mardi.

Les ventes se poursuivront probablement jusqu'à l'automne, et la seconde quinzaine de septembre pourrait s'avérer "un environnement commercial délicat", indique la note publiée lundi.

Une stratégie de trading systématique utilise des règles strictes plutôt que l'intuition d'un spéculateur, et inclut parfois du codage et des algorithmes pour guider les décisions de trading et d'investissement.

Le mois d'août a débuté avec un effondrement des marchés boursiers mondiaux, qui a commencé après que le positionnement des investisseurs sur le yen et d'autres devises ait été pris à contre-pied par une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon et des données sur l'emploi aux États-Unis plus faibles que prévu.

Rubner a déclaré que l'un des facteurs à l'origine de l'effondrement était les programmes de trading systématiques utilisés par les soi-disant « cons...
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