Pourquoi les pays nordiques ne sont pas tous scandinaves ?

Devinette : je suis un pays nordique, situé dans la péninsule scandinave, mais je ne suis pas scandinave. Qui suis-je ? Je suis… la Finlande ! Et, au même titre que l'Islande, nous confondre avec un pays scandinave risque de jeter un froid (polaire !) à la conversation.