Sujet spécial : La « vente à découvert » du géant quantitatif critiquée ! Les bourses de Shanghai et de Shenzhen passent à l'action, internautes : un autre type de stratégie quantitative est sur le point de « fermer »
Deux semaines avant la Fête du Printemps, le marché des actions A a considérablement fluctué et la forte correction des actions à micro-capitalisation a eu un impact majeur sur l'industrie quantitative.
Les journalistes de Brokerage China ont appris du canal de vente de capital-investissement (ci-après dénommé le « canal ») que la valeur nette du capital-investissement quantitatif avant les vacances a fortement chuté et que les rendements excédentaires négatifs de nombreux produits au cours de la semaine dernière ont dépassé 10 %, voire près de 20%, établissant le plus grand retracement de l'histoire. Il est entendu que les produits autonomes et les produits de stratégie quantitative DMA de nombreuses grandes entreprises quantitatives ont également subi de lourdes pertes, certaines pertes auto-exploitées pouvant atteindre 20 à 50 %.
La dernière réaction des institutions quantitatives a attiré l'attention du marché.Depuis le 19 février, des dizaines de milliards de sociétés de capital-investissement telles que Lingjun, Century Frontier et Hangzhou Longqi ont publié des instructions d'exploitation de produits pour examiner et réfléchir à l'incident et présenter leurs excuses aux investisseurs.
Quelle est la raison de cette bousculade collective dans l’industrie quantitative ? L’excès quantitatif négatif va-t-il perdurer ? Quelles implications cet incident apporte-t-il à l’industrie, et comment examiner le développement futur de la quantification ? À cet égard, les journalistes de la société de courtage chinoise ont mené plusieurs interviews.
De nombreuses institutions quantitatives examinent les causes de la bousculade
Le premier jour de l'ouverture du marché de l'Année du Dragon, les résultats des produits quantitatifs de capital-investissement ont été publiés les uns après les autres au cours de la dernière semaine précédant les vacances. De nombreuses valeurs nettes quantitatives de premier plan ont fortement chuté et les rares rendements excédentaires négatifs a surpris de nombreux investisseurs.
Selon les données de la chaîne, l'excédent négatif des produits de croissance de l'indice CSI 500 parmi des dizaines de milliards de sociétés de capital-investissement quantitatives telles que Longqi, Huanfang, Qilin, Jiukun, Zhuozhi et Wenbo au cours de la dernière semaine précédant les vacances a tous dépassé 10 %, ou même près de 20 % ; Lingjun et de nombreux autres produits quantitatifs neutres ont généralement chuté de plus de 10 %. Au cours des deux semaines précédant la Fête du Printemps, de nombreuses valeurs nettes de capital-investissement ont chuté jusqu'à 20 % au total, et de nombreux produits ont enregistré les baisses les plus importantes. et des retracements excessifs dans l'histoire.
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